为持续推进财商教育特色建设，加快教师转型发展，学院积极开展财商教育特色建设系列邀请报告活动。10月20日下午，学院邀请对外经济贸易大学金融学院副教授，副院长，博士生导师王天一在线（腾讯会议：979 868 930）作了题为“Pricingvolatility futures with discrete time models” 的学术报告。

CBOE的隐含波动率指数是市场上重要的波动率指标，有着恐慌指数的别名。CBOE在VIX的基础上推出了VIX期货和VIX期权等衍生产品，和其他的诸如VIX关联的ETF等共同构成了波动率产品市场。本次报告主要梳理了基于离散时间波动率模型对VIX期货定价的几种方法，包括基于MGF和积分的间接建模方法以及基于VIX指数的直接建模方法，并且讨论了诸如记忆性刻画，波动率信号选取等相关问题。

报告交流环节中，参与教师就报告中的专业问题进行了热烈的讨论，王教授也对老师们提出的问题分别进行了解答。

报告采用线上线下结合的方式进行，学院领导班子成员、各教研室主任及学院财商教育特色建设研讨班老师参加了报告活动。